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差价在白银市场的应用及案例

动态差价回归策略方案

国内外白银价差采用布林线策略可以取得较好的效果。在上面的策略中，我们简单的用布林线作为交易策略，定期使用三重杠杆开仓平仓进行交易。虽然测试结果不错，但仍有改进的空间。一方面，由于套利是低风险策略，三重杠杆资金利用率并不充分。另一方面，虽然国内外白银利差的平均回归特征稳定，但仍会有偶尔的利差扩大。所以要考虑布林带策略，加大仓位控制。从价差的波动性来看，国内外白银的平均价差并不稳定，不适合用定点作为仓位控制的标准(这也是我们采用布林带策略的原因)。所以要考虑动态差价回归策略：(1)开收盘信号与上方布林带策略3354交易，即以3倍杠杆突破2倍标准差的上下轨；(2)在此基础上，3倍布林线标准差作为加仓信号——。比如价差做多，价差以3倍的不良准备进一步突破布林带下轨，然后加仓。(3)最大使用5倍杠杆。同样，收益率分析，考虑两个交易所的手续费、上海黄金交易所的递延费用和汇率因素，假设初始资金为1000万元，对2011年4月至2012年3月的历史数据进行检验：

在布林带系数(300，2，3(作为加仓信号))下，在不考虑冲击成本的情况下，对2011年4月至2012年3月的历史数据进行检验。剔除白银跌停日期的价差，价差动态回归策略不到一年的收益率为96.2%，比布林带策略高出18%。

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