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学会这个方法，抓到10倍大牛股的概率会提高10倍。

单因素战略，建立单因素战略

根据市净率因子的特征，市净率低的股票可以认为被低估。我们希望买市净率最低的股票，最好股价低于每股净资产。买入后，我们期望股价回到正常水平，从而获利。

具体策略如下：

1.每月用初级权重买入当前市场市净率最低的15只股票。

2.持仓到月底再换仓，再次等权重买入15只市净率最低的股票。

多因素战略，构建多因素战略

今天选取的因素有三个：净利润增长率、市盈率、销比。

根据三个因素的特点，净利润增长率越大越好；其次，市盈率越小越好；最后，价格销售比(股价除以每股销售额)越小越好。

具体策略如下：

1.每个月初，根据三个因素对所有股票进行排序，只选择前20%的股票。

2.取三者的交集，买入权重相等的前15只股票，持有至月底调仓。

势头战略，建立势头战略

首先，我们需要一个动量的度量。为简单起见，我们以个股一个月内的涨幅作为指标。涨幅越大，动量效应越明显。为了提高成功率，分散风险，我们选取了涨幅最大的前50只股票作为股票池。

具体策略如下：

1.检索所有股票近一个月的涨幅，从大到小排序，取前50名。

2.每月调整头寸。每天计算持有股票的收益率，亏损10%止损。

均值回归策略，构造均值回归策略

我们还是用股票评分法来判断个股是否被低估。具体评分算法如下：

1.如果市盈率低于33倍，打10分。大于33次，0分。

2.如果市净率小于1，打10分。在1到3之间打5分。大于3，得0分。

3.营销比小于2的，打10分。2到10之间得5分。大于10，得0分。

具体策略如下：

1.计算所有股票的得分，将上述三个得分相加。从大到小排序，最高30分，最低0分。

2.按月调仓，买入排名前30的股票。

3.持仓个股亏损超过10%，该股清仓。

反向效应策略，构建反向效应策略

根据反转效应，买入过去一个月跌幅最大的股票，预计下个月盈利。排除基本面利空因素，我们简单用沪深300成份股进行检验。具体策略如下：

1.寻找沪深300只成份股中最近一个月跌幅最大的50只股票。

2.缩水是好事。按成交额排序50只股票，选择最小的25只股票。

3.每月调整头寸。如果个股亏损超过10%，该股将被清仓。

板块轮换策略，构造板块轮换策略

今天要执行的量化策略是上证50ETF(510050)和创业板ETF(159915)。去年港股涨的不错，所以我也会考沪深300ETF(510300)和恒生ETF(159920)。

具体策略如下：

1.分别计算ETF的收盘价和前30天的收盘价，比较两只ETF的涨跌幅度，选择涨幅较大的一只作为交易标的。

2.如果两只ETF都下跌，就短暂休息一下。

3.每周调整仓位，买入强者。

多板块轮动，构建多指数轮动策略

为了更好的反映a股，我们选择以下9只指数ETF基金做多板块轮动。

深证100ETF(159901)、上证50ETF(510050)、创业板ETF(159915)、沪深300ETF(510300)、中证500ETF(510500)、上证180ETF(510180)、中小板ETF(159902)、中小板ETF

以上九个指数风格各异，可以更准确的解释市场的涨跌。

具体策略如下：

1.统计9只ETF的优劣，计算近20天的涨跌幅度，输出涨幅最大的板块。

2.全仓买入涨幅最大的板块。

3.如果所有扇区h

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